PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPC с FIQVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPC с FIQVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX).

JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г.. FIQVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JPC и FIQVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPC и FIQVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		-1.70%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-6.34%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		4.10%18.42%8.21%11.53%-15.27%10.04%42.63%28.74%-6.03%

Доходность по периодам

С начала года, JPC показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у FIQVX с доходностью 4.10%.

JPC

1 день
3.32%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.19%
3 года*
16.06%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.41%

FIQVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.29%
1 год
27.33%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с JPC:
JPC с PFFJPC с GOFJPC с CRFJPC с ASGIJPC с PDIJPC с NPFDJPC с BXSL
Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с VOOFIQVX с CICVXFIQVX с LDPFIQVX с PCSFXFIQVX с PISHX

Сравнение комиссий JPC и FIQVX

JPC берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIQVX в 0.59%.

FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Доходность на риск

JPC vs. FIQVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FIQVX
Ранг доходности на риск FIQVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPC c FIQVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCFIQVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.78

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.41

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

3.56

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

13.36

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPC vs. FIQVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPC на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FIQVX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPC и FIQVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCFIQVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.78

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.83

-0.57

Корреляция

Корреляция между JPC и FIQVX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPC и FIQVX

Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности FIQVX в 11.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		10.04%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		11.07%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPC и FIQVX

Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки FIQVX в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и FIQVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPCFIQVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-25.04%

-51.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-7.74%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-24.16%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.30%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-6.83%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.06%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JPC и FIQVX

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPCFIQVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

6.85%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

12.31%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.83%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

13.40%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

15.03%

+5.64%