PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPC с FICVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPC с FICVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX).

JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г.. FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JPC и FICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPC и FICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		-1.70%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		4.07%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%42.46%28.58%-1.31%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, JPC показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у FICVX с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции JPC уступали акциям FICVX по среднегодовой доходности: 6.41% против 11.41% соответственно.

JPC

1 день
3.32%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.19%
3 года*
16.06%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.41%

FICVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.23%
1 год
27.21%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Часто сравнивают с JPC:
JPC с GOFJPC с PFFJPC с CRFJPC с PDIJPC с NPFDJPC с ASGIJPC с BXSL
Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с VOOFICVX с PPSIXFICVX с CICVXFICVX с CCVIXFICVX с FTCVX

Сравнение комиссий JPC и FICVX

JPC берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FICVX в 0.70%.

FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Доходность на риск

JPC vs. FICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPC c FICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCFICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.77

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.40

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

3.53

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

13.24

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPC vs. FICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPC на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FICVX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPC и FICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCFICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.77

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.96

-0.70

Корреляция

Корреляция между JPC и FICVX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPC и FICVX

Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности FICVX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		10.04%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		10.94%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%

Просадки

Сравнение просадок JPC и FICVX

Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки FICVX в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и FICVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPCFICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-25.06%

-51.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-7.75%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-24.20%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-25.06%

-27.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.32%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-5.68%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.07%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JPC и FICVX

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPCFICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

6.87%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

12.32%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.83%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

13.40%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

13.53%

+7.14%