Сравнение JPBM.L с EMGA.L
JPBM.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) and EMGA.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - JPBM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMGA.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPBM.L returned 3.70%/yr vs 2.01%/yr for EMGA.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JPBM.L charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for EMGA.L.
Доходность
Сравнение доходности JPBM.L и EMGA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPBM.L торгуется в GBP, в то время как EMGA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPBM.L показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у EMGA.L с доходностью 0.65%.
JPBM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
EMGA.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPBM.L и EMGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 2.24% | 6.76% | 4.67% | 4.36% | -5.01% | 0.35% | 3.05% | 16.46% | 4.77% |
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.65% | 9.85% | -1.16% | 6.17% | -0.37% | -9.64% | -1.15% | 7.46% | 0.18% |
Correlation
The correlation between JPBM.L and EMGA.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPBM.L vs. EMGA.L — Ранг доходности на риск
JPBM.L
EMGA.L
Сравнение JPBM.L c EMGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPBM.L | EMGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.02 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 5.80 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPBM.L | EMGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.26 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.24 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.13 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок JPBM.L и EMGA.L
Максимальная просадка JPBM.L за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки EMGA.L в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.L и EMGA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPBM.L | EMGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -21.52% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -4.51% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | -4.51% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -11.30% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -10.33% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.57% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPBM.L и EMGA.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) составляет 1.62%, в то время как у iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что JPBM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPBM.L | EMGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 2.29% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 6.26% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 7.25% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 8.52% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 10.14% | +0.07% |
Сравнение комиссий JPBM.L и EMGA.L
JPBM.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMGA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPBM.L и EMGA.L
Дивидендная доходность JPBM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, тогда как EMGA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 6.86% | 7.14% | 6.80% | 6.27% | 6.59% | 5.57% | 5.57% | 5.84% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
JPBM.L and EMGA.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPBM.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPBM.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for EMGA.L.
JPBM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMGA.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JPBM.L and 0.50% for EMGA.L.
Подберите оптимальное распределение для JPBM.L и EMGA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор