Сравнение JPBM.L с EMDL.L
JPBM.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) and EMDL.L (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - JPBM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMDL.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPBM.L returned 3.70%/yr vs 1.57%/yr for EMDL.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPBM.L charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for EMDL.L.
Доходность
Сравнение доходности JPBM.L и EMDL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPBM.L показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у EMDL.L с доходностью -0.66%.
JPBM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
EMDL.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам JPBM.L и EMDL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 2.24% | 6.76% | 4.67% | 4.36% | -5.01% | 0.35% | 3.05% | 16.46% | 7.13% |
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | -0.66% | 7.85% | -1.25% | 3.50% | 0.26% | -7.31% | 0.02% | 8.55% | 0.35% |
Correlation
The correlation between JPBM.L and EMDL.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.69 |
The correlation between JPBM.L and EMDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPBM.L vs. EMDL.L — Ранг доходности на риск
JPBM.L
EMDL.L
Сравнение JPBM.L c EMDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPBM.L | EMDL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.20 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 3.34 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPBM.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.08 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.12 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок JPBM.L и EMDL.L
Максимальная просадка JPBM.L за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки EMDL.L в -27.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.L и EMDL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPBM.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -27.54% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -4.91% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | -4.91% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -8.41% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.44% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -9.41% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.77% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPBM.L и EMDL.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) составляет 1.62%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что JPBM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPBM.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 2.00% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.52% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 5.45% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 7.22% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 9.07% | +1.14% |
Сравнение комиссий JPBM.L и EMDL.L
JPBM.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMDL.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPBM.L и EMDL.L
Дивидендная доходность JPBM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности EMDL.L в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.09% | 4.87% | 4.87% | 4.23% | 4.03% | 4.01% | 3.97% | 4.56% | 4.06% | 4.92% | 4.02% | 5.26% |
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 6.86% | 7.14% | 6.80% | 6.27% | 6.59% | 5.57% | 5.57% | 5.84% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPBM.L and EMDL.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPBM.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPBM.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for EMDL.L.
JPBM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMDL.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.39% for JPBM.L and 0.55% for EMDL.L.
Подберите оптимальное распределение для JPBM.L и EMDL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор