PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOUT с GHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JOUT с GHM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOUT (Johnson Outdoors Inc.) and GHM (Graham Corporation) are both stocks. JOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, JOUT returned 7.84%/yr vs 20.70%/yr for GHM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JOUT и GHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Outdoors Inc. (JOUT) и Graham Corporation (GHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOUT показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у GHM с доходностью 68.08%. За последние 10 лет акции JOUT уступали акциям GHM по среднегодовой доходности: 7.84% против 20.70% соответственно.

JOUT

1 день
2.78%
1 месяц
-12.42%
С начала года
9.51%
6 месяцев
13.66%
1 год
73.12%
3 года*
-4.15%
5 лет*
-15.51%
10 лет*
7.84%

GHM

1 день
3.94%
1 месяц
10.30%
С начала года
68.08%
6 месяцев
83.26%
1 год
164.03%
3 года*
109.98%
5 лет*
49.77%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOUT и GHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOUT
Johnson Outdoors Inc.		9.51%34.11%-36.11%-17.48%-28.12%-16.17%48.21%31.73%-4.77%57.78%
GHM
Graham Corporation		68.08%44.43%134.42%97.19%-22.67%-15.50%-28.39%-2.28%10.81%-3.80%

Correlation

The correlation between JOUT and GHM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.16

The correlation between JOUT and GHM shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOUT:

$476.06M

GHM:

$1.20B

EPS

JOUT:

-$1.48

GHM:

$1.34

Коэффициент P/S

JOUT:

0.72

GHM:

5.05

Коэффициент P/B

JOUT:

1.14

GHM:

9.17

Общая выручка (12 мес.)

JOUT:

$651.83M

GHM:

$237.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

JOUT:

$244.14M

GHM:

$58.50M

EBITDA (12 мес.)

JOUT:

$30.44M

GHM:

$19.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Outdoors Inc.

Graham Corporation

Часто сравнивают с JOUT:
JOUT с TRNSJOUT с SGC
Часто сравнивают с GHM:
GHM с NNGRYGHM с QTECGHM с IRMGHM с SPYGHM с ANFGHM с NVDAGHM с EME

Доходность на риск

JOUT vs. GHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOUT
Ранг доходности на риск JOUT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOUT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOUT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOUT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOUT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOUT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GHM
Ранг доходности на риск GHM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOUT c GHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Outdoors Inc. (JOUT) и Graham Corporation (GHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOUTGHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.25

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.29

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

9.06

-6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

22.27

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOUT vs. GHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOUT на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа GHM равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOUT и GHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOUTGHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.25

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

1.02

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.25

-0.19

Просадки

Сравнение просадок JOUT и GHM

Максимальная просадка JOUT за все время составила -84.84%, примерно равная максимальной просадке GHM в -86.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOUT и GHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOUTGHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.84%

-86.11%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.30%

-18.21%

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.40%

-46.46%

-15.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.64%

-54.28%

-26.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.38%

-74.83%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.95%

0.00%

-65.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.88%

-47.41%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

7.40%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JOUT и GHM

Johnson Outdoors Inc. (JOUT) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Graham Corporation (GHM) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что JOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOUTGHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.69%

12.77%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

36.71%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.83%

50.73%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.43%

48.97%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

44.99%

-5.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOUT и GHM

Дивидендная доходность JOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как GHM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%
JOUT
Johnson Outdoors Inc.		2.88%3.11%4.00%2.36%1.83%0.99%0.64%0.77%0.82%0.60%0.83%1.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOUT и GHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Outdoors Inc. и Graham Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
194.48M
56.70M
(JOUT) Общая выручка
(GHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JOUT и GHM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson Outdoors Inc. и Graham Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
38.8%
23.8%
Активы портфеля
JOUT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Outdoors Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.49M при выручке в 194.48M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

GHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.47M при выручке в 56.70M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

JOUT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Outdoors Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.35M при выручке в 194.48M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

GHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в -219.00K при выручке в 56.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

JOUT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Outdoors Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.41M при выручке в 194.48M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

GHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85M при выручке в 56.70M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

JOUT and GHM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOUT has higher volatility (19.69%) compared to GHM (12.77%). In terms of maximum drawdown, JOUT dropped -84.84% vs GHM's -86.11%.

GHM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOUT и GHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор