Сравнение JOUT с TRNS
JOUT (Johnson Outdoors Inc.) and TRNS (Transcat, Inc.) are both stocks. JOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while TRNS operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, JOUT returned 7.84%/yr vs 24.43%/yr for TRNS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JOUT и TRNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOUT показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у TRNS с доходностью 64.36%. За последние 10 лет акции JOUT уступали акциям TRNS по среднегодовой доходности: 7.84% против 24.43% соответственно.
JOUT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 73.12%
- 3 года*
- -4.15%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- 7.84%
TRNS
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 23.78%
- С начала года
- 64.36%
- 6 месяцев
- 74.31%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 24.43%
Сравнение доходности по годам JOUT и TRNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUT Johnson Outdoors Inc. | 9.51% | 34.11% | -36.11% | -17.48% | -28.12% | -16.17% | 48.21% | 31.73% | -4.77% | 57.78% |
TRNS Transcat, Inc. | 64.36% | -46.35% | -3.28% | 54.27% | -23.33% | 166.52% | 8.85% | 67.51% | 33.47% | 31.94% |
Correlation
The correlation between JOUT and TRNS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1990 г. | 0.10 |
Over the past year, JOUT and TRNS have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
JOUT:
$476.06M
TRNS:
$871.33M
JOUT:
-$1.48
TRNS:
$0.58
JOUT:
0.72
TRNS:
2.62
JOUT:
1.14
TRNS:
2.90
JOUT:
$651.83M
TRNS:
$331.88M
JOUT:
$244.14M
TRNS:
$108.40M
JOUT:
$30.44M
TRNS:
$33.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOUT vs. TRNS — Ранг доходности на риск
JOUT
TRNS
Сравнение JOUT c TRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Outdoors Inc. (JOUT) и Transcat, Inc. (TRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOUT | TRNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.10 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.39 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 0.75 | +9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOUT | TRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.36 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.25 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.17 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок JOUT и TRNS
Максимальная просадка JOUT за все время составила -84.84%, что меньше максимальной просадки TRNS в -93.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOUT и TRNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOUT | TRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -93.42% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.30% | -42.92% | +16.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.40% | -63.86% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.64% | -63.86% | -16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.38% | -63.86% | -20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.95% | -35.28% | -30.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.88% | -35.38% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 22.28% | -14.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOUT и TRNS
Johnson Outdoors Inc. (JOUT) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Transcat, Inc. (TRNS) с волатильностью 17.44%. Это указывает на то, что JOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOUT | TRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 17.44% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 35.43% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.83% | 47.73% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.43% | 43.38% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 42.40% | -2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOUT и TRNS
Дивидендная доходность JOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как TRNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUT Johnson Outdoors Inc. | 2.88% | 3.11% | 4.00% | 2.36% | 1.83% | 0.99% | 0.64% | 0.77% | 0.82% | 0.60% | 0.83% | 1.39% |
TRNS Transcat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JOUT и TRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Outdoors Inc. и Transcat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JOUT и TRNS
JOUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Outdoors Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.49M при выручке в 194.48M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
TRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.47M при выручке в 88.62M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
JOUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Outdoors Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.35M при выручке в 194.48M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
TRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.73M при выручке в 88.62M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
JOUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Outdoors Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.41M при выручке в 194.48M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
TRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о чистой прибыли в 744.00K при выручке в 88.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
JOUT and TRNS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOUT has higher volatility (19.69%) compared to TRNS (17.44%). In terms of maximum drawdown, JOUT dropped -84.84% vs TRNS's -93.42%.
JOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOUT и TRNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор