Сравнение JOPPX с ATGAX
JOPPX (Johnson Opportunity Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JOPPX charges 1.00%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности JOPPX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JOPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 9.12%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOPPX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JOPPX Johnson Opportunity Fund | -0.26% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between JOPPX and ATGAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOPPX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
JOPPX
ATGAX
Сравнение JOPPX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOPPX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOPPX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 18.80 | -18.53 |
Просадки
Сравнение просадок JOPPX и ATGAX
Максимальная просадка JOPPX за все время составила -71.27%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOPPX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOPPX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.27% | -0.36% | -70.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -0.36% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -0.09% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOPPX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOPPX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 11.18% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 11.18% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 11.18% | +8.03% |
Сравнение комиссий JOPPX и ATGAX
JOPPX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOPPX и ATGAX
Дивидендная доходность JOPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JOPPX Johnson Opportunity Fund | 4.66% | 4.90% | 0.00% | 3.67% | 4.36% | 13.04% | 0.57% | 4.36% | 6.75% | 10.55% | 2.03% | 9.61% |
Часто задаваемые вопросы
JOPPX and ATGAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JOPPX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор