Сравнение JOPPX с ATGAX
JOPPX (Johnson Opportunity Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOPPX charges 1.00%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности JOPPX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JOPPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.65%
ATGAX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOPPX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JOPPX Johnson Opportunity Fund | 1.49% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.27% |
Correlation
The correlation between JOPPX and ATGAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOPPX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
JOPPX
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JOPPX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOPPX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOPPX и ATGAX
Максимальная просадка JOPPX за все время составила -71.27%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOPPX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOPPX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.27% | -3.70% | -67.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -2.09% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -1.00% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOPPX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOPPX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 20.51% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 20.51% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 20.51% | -1.33% |
Сравнение комиссий JOPPX и ATGAX
JOPPX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOPPX и ATGAX
Дивидендная доходность JOPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JOPPX Johnson Opportunity Fund | 4.58% | 4.90% | 0.00% | 3.67% | 4.36% | 13.04% | 0.57% | 4.36% | 6.75% | 10.55% | 2.03% | 9.61% |
Часто задаваемые вопросы
JOPPX and ATGAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JOPPX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор