PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOMMX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOMMX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

JOMMX управляется JOHCM Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JOMMX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOMMX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund		3.74%23.88%4.29%24.91%-21.36%7.22%23.57%18.25%-20.02%28.46%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, JOMMX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции JOMMX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.84% соответственно.

JOMMX

1 день
1.52%
1 месяц
-8.92%
С начала года
3.74%
6 месяцев
3.86%
1 год
33.36%
3 года*
15.88%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.41%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с JOMMX:
JOMMX с VEMAXJOMMX с JOPSXJOMMX с JOEMXJOMMX с JOHIXJOMMX с EAEMXJOMMX с EFEIXJOMMX с BADEX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий JOMMX и ESCIX

JOMMX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

JOMMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOMMX
Ранг доходности на риск JOMMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOMMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOMMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOMMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOMMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOMMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOMMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOMMXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.72

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.58

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.50

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

14.51

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOMMX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOMMX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOMMX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOMMXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.72

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между JOMMX и ESCIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOMMX и ESCIX

Дивидендная доходность JOMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund		12.33%12.79%9.45%0.94%1.10%20.78%0.45%0.68%0.53%1.05%2.12%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок JOMMX и ESCIX

Максимальная просадка JOMMX за все время составила -42.63%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOMMX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOMMXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.63%

-48.76%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-12.84%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-36.59%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.63%

-48.76%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-0.74%

-9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.53%

-13.44%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.49%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JOMMX и ESCIX

JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JOMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOMMXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

0.00%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.63%

8.91%

+12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

15.72%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

15.86%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

17.64%

+0.46%