Сравнение JOJO с SOFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR).
JOJO и SOFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г.. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JOJO и SOFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOJO и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 0.94% | 10.52% | 1.80% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JOJO показывает доходность 0.94%, а SOFR немного ниже – 0.90%.
JOJO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOJO и SOFR
JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Доходность на риск
JOJO vs. SOFR — Ранг доходности на риск
JOJO
SOFR
Сравнение JOJO c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOJO | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 5.09 | -4.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 7.46 | -6.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.77 | -2.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 10.15 | -8.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 43.07 | -39.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOJO | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 5.09 | -4.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 5.01 | -5.09 |
Корреляция
Корреляция между JOJO и SOFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOJO и SOFR
Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SOFR в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 4.99% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JOJO и SOFR
Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и SOFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOJO | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -0.41% | -28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -0.41% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | 0.00% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -0.03% | -16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.10% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOJO и SOFR
ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что JOJO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOJO | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 0.08% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 0.76% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 0.81% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 0.85% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 0.85% | +10.62% |