Сравнение JOJO с SIFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI).
JOJO и SIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г.. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JOJO и SIFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOJO и SIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 0.94% | 10.52% | 2.74% | 7.61% | -22.01% | -1.72% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | -0.38% | 8.83% | 5.05% | 8.75% | -10.58% | -1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JOJO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью -0.38%.
JOJO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOJO и SIFI
JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SIFI в 0.50%.
Доходность на риск
JOJO vs. SIFI — Ранг доходности на риск
JOJO
SIFI
Сравнение JOJO c SIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOJO | SIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.00 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.00 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 8.11 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOJO | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.41 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между JOJO и SIFI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOJO и SIFI
Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности SIFI в 6.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 4.99% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.60% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок JOJO и SIFI
Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и SIFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOJO | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -14.68% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -3.20% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -1.68% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -4.98% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.79% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOJO и SIFI
ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что JOJO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOJO | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 1.68% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 2.30% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 4.42% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 4.98% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 4.98% | +6.49% |