Сравнение JOJO с HFSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI).
JOJO и HFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г.. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JOJO и HFSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOJO и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 0.94% | 10.52% | 2.74% | 7.61% | -22.01% | -1.50% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.82% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JOJO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью -0.82%.
JOJO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOJO и HFSI
JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии HFSI в 0.49%.
Доходность на риск
JOJO vs. HFSI — Ранг доходности на риск
JOJO
HFSI
Сравнение JOJO c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOJO | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.50 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.05 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.81 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 7.08 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOJO | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.50 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.46 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между JOJO и HFSI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOJO и HFSI
Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности HFSI в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 4.99% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.65% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок JOJO и HFSI
Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и HFSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOJO | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -19.34% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -3.54% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -2.32% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -5.91% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.91% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOJO и HFSI
ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Hartford Strategic Income ETF (HFSI) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что JOJO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOJO | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 1.64% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 2.38% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 4.27% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 5.01% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 5.01% | +6.46% |