Сравнение JOJO с HFSI
JOJO (ATAC Credit Rotation ETF) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JOJO returned 6.59%/yr vs 8.37%/yr for HFSI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOJO charges 1.28%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.
Доходность
Сравнение доходности JOJO и HFSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOJO показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью 1.38%.
JOJO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOJO и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 2.29% | 10.52% | 2.74% | 7.61% | -22.01% | -1.50% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.38% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.57% |
Correlation
The correlation between JOJO and HFSI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between JOJO and HFSI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOJO vs. HFSI — Ранг доходности на риск
JOJO
HFSI
Сравнение JOJO c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOJO | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.78 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 11.13 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOJO | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.37 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.55 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок JOJO и HFSI
Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и HFSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOJO | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -19.34% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -3.06% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.43% | -5.11% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -0.20% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -5.72% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.76% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOJO и HFSI
ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Hartford Strategic Income ETF (HFSI) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что JOJO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOJO | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.13% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 2.52% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 3.58% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 4.97% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 4.97% | +6.34% |
Сравнение комиссий JOJO и HFSI
JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии HFSI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOJO и HFSI
Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности HFSI в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.54% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 5.13% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
JOJO and HFSI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOJO has higher volatility (1.20%) compared to HFSI (1.13%). In terms of maximum drawdown, JOJO dropped -28.43% vs HFSI's -19.34%.
On 3-year performance, HFSI leads with 8.37% vs 6.59% for JOJO. On fees, HFSI is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HFSI has performed better with a 8.37% return vs 6.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.28% for JOJO.
HFSI has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 5.13% for JOJO.
They also come from different issuers: ATAC and Hartford. Their fees differ too: 1.28% for JOJO and 0.49% for HFSI.
HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOJO и HFSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор