Сравнение JOBEX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
JOBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JOBEX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOBEX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | -0.25% | 18.44% | 10.22% | 21.08% | -17.39% | 15.31% | 12.76% | 24.05% | -8.23% | 19.96% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.63% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JOBEX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции JOBEX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 9.57% против 4.25% соответственно.
JOBEX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.57%
FFFAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOBEX и FFFAX
JOBEX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
JOBEX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
JOBEX
FFFAX
Сравнение JOBEX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOBEX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.71 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.39 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.28 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 9.14 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOBEX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.71 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.03 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между JOBEX и FFFAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBEX и FFFAX
Дивидендная доходность JOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FFFAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund | 2.50% | 2.50% | 2.28% | 2.13% | 1.79% | 5.22% | 1.25% | 2.89% | 6.52% | 1.91% | 2.03% | 2.06% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.23% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок JOBEX и FFFAX
Максимальная просадка JOBEX за все время составила -30.84%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBEX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOBEX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.84% | -17.96% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -3.68% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -15.87% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.84% | -15.87% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -2.38% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -1.80% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 0.92% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBEX и FFFAX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund (JOBEX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что JOBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOBEX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 2.35% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 3.29% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 4.88% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 5.29% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 4.58% | +9.69% |