Сравнение JNVSX с FSMAX
JNVSX (Jensen Quality Value Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JNVSX returned 10.68%/yr vs 11.90%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JNVSX charges 1.05%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности JNVSX и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNVSX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции JNVSX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.90% соответственно.
JNVSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -2.88%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.68%
FSMAX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 15.44%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам JNVSX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 1.02% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 15.44% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Correlation
The correlation between JNVSX and FSMAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between JNVSX and FSMAX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNVSX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
JNVSX
FSMAX
Сравнение JNVSX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNVSX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.42 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 8.44 | -8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNVSX и FSMAX
Максимальная просадка JNVSX за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVSX и FSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNVSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -50.55% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.26% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -26.82% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -36.31% | +11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -50.55% | +16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -2.42% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -12.08% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 2.94% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNVSX и FSMAX
Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 3.85% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNVSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.02% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 13.28% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 17.77% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 22.42% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 30.22% | -11.05% |
Сравнение комиссий JNVSX и FSMAX
JNVSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNVSX и FSMAX
Дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности FSMAX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.14% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
JNVSX and FSMAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMAX has higher volatility (4.02%) compared to JNVSX (3.85%). In terms of maximum drawdown, JNVSX dropped -34.52% vs FSMAX's -50.55%.
FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNVSX и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор