Сравнение JNVSX с FSMAX
JNVSX (Jensen Quality Value Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JNVSX returned 11.17%/yr vs 12.55%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JNVSX charges 1.05%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности JNVSX и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNVSX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 14.88%. За последние 10 лет акции JNVSX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 11.17% против 12.55% соответственно.
JNVSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 11.17%
FSMAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам JNVSX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -1.11% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 14.88% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Correlation
The correlation between JNVSX and FSMAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between JNVSX and FSMAX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNVSX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
JNVSX
FSMAX
Сравнение JNVSX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNVSX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.62 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 9.18 | -9.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNVSX и FSMAX
Максимальная просадка JNVSX за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVSX и FSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNVSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -50.55% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.26% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -26.82% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -36.31% | +11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -50.55% | +16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -0.70% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -12.12% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.92% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNVSX и FSMAX
Текущая волатильность для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) составляет 3.47%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что JNVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNVSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 6.10% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 13.27% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 17.80% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 22.43% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 30.25% | -11.02% |
Сравнение комиссий JNVSX и FSMAX
JNVSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNVSX и FSMAX
Дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности FSMAX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.38% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
JNVSX and FSMAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMAX has higher volatility (6.10%) compared to JNVSX (3.47%). In terms of maximum drawdown, JNVSX dropped -34.52% vs FSMAX's -50.55%.
FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNVSX и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор