Сравнение JNVMX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
JNVMX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JNVMX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNVMX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVMX JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 | 4.75% | 48.72% | 10.03% | 19.21% | -5.10% | 16.71% | -3.88% | 15.66% | -18.45% | 22.38% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JNVMX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции JNVMX превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 10.60% против 9.83% соответственно.
JNVMX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 10.60%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNVMX и EPDPX
JNVMX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
JNVMX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
JNVMX
EPDPX
Сравнение JNVMX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNVMX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.99 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 3.53 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.57 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 4.39 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 17.85 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNVMX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.99 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JNVMX и EPDPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNVMX и EPDPX
Дивидендная доходность JNVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVMX JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 | 2.90% | 3.04% | 4.64% | 5.27% | 4.06% | 5.17% | 3.14% | 4.36% | 4.79% | 2.63% | 6.76% | 1.64% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок JNVMX и EPDPX
Максимальная просадка JNVMX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVMX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNVMX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -39.21% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -10.96% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -21.06% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | -33.34% | -14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -7.16% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -11.30% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.70% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNVMX и EPDPX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 7.16% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNVMX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.11% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 11.64% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 16.26% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.07% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 14.88% | +3.12% |