Сравнение JNUSX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Value Fund (JNUSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
JNUSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 нояб. 1993 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JNUSX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNUSX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUSX JPMorgan International Value Fund | 4.77% | 48.51% | 9.94% | 19.06% | -5.17% | 16.55% | -3.92% | 15.55% | -18.62% | 22.26% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, JNUSX показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции JNUSX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.03% соответственно.
JNUSX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 10.47%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNUSX и VXUS
JNUSX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
JNUSX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
JNUSX
VXUS
Сравнение JNUSX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Value Fund (JNUSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNUSX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.71 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.33 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.63 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 10.05 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNUSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.71 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.48 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JNUSX и VXUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNUSX и VXUS
Дивидендная доходность JNUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUSX JPMorgan International Value Fund | 2.78% | 2.92% | 4.51% | 5.14% | 3.93% | 5.02% | 2.89% | 4.22% | 4.56% | 2.44% | 6.43% | 1.38% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок JNUSX и VXUS
Максимальная просадка JNUSX за все время составила -62.24%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUSX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNUSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.24% | -35.97% | -26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -11.27% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -29.44% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -35.97% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -7.26% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -8.29% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.95% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNUSX и VXUS
Текущая волатильность для JPMorgan International Value Fund (JNUSX) составляет 7.15%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что JNUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNUSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 7.72% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 11.54% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 17.21% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 15.81% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.09% | +0.90% |