PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan International Value Fund (JNUSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS4812A05737
CUSIP4812A0573
ЭмитентJPMorgan Chase
Дата выпуска3 нояб. 1993 г.
КатегорияForeign Large Cap Equities
Минимальные инвестиции$3,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия JNUSX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JNUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan International Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.82%
15.85%
JNUSX (JPMorgan International Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan International Value Fund показал доход в 11.77% с начала года и 24.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan International Value Fund составила 4.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.77%21.88%
1 месяц-3.78%0.89%
6 месяцев4.82%15.85%
1 год24.47%38.63%
5 лет (среднегодовая)8.07%13.69%
10 лет (среднегодовая)4.44%11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JNUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.60%2.02%6.32%-0.90%6.14%-4.01%4.18%1.84%0.58%11.77%
20238.26%-0.47%-1.64%2.86%-5.65%6.39%4.55%-2.87%-0.38%-3.43%7.10%3.98%19.06%
20222.23%-4.21%0.24%-5.56%3.98%-10.45%2.31%-4.00%-8.70%7.55%13.39%0.47%-5.17%
2021-0.94%7.05%4.42%2.23%4.74%-3.45%-0.00%1.12%-1.47%2.91%-6.31%5.99%16.56%
2020-4.77%-8.94%-21.10%6.98%4.78%3.11%-0.50%6.47%-4.27%-4.17%18.22%5.76%-3.92%
20197.41%1.07%-0.57%2.53%-6.77%5.73%-3.48%-4.10%5.24%3.49%1.12%3.91%15.55%
20185.63%-5.20%-1.51%1.95%-4.37%-2.28%2.56%-3.92%1.85%-7.57%-1.50%-5.22%-18.62%
20173.11%0.24%3.09%1.92%1.73%0.89%3.45%-1.63%3.32%1.68%1.10%1.48%22.26%
2016-7.41%-4.08%7.10%2.65%-0.89%-4.40%4.69%1.79%0.08%-0.16%0.16%3.81%2.42%
20150.30%5.79%-1.99%4.35%0.56%-2.56%0.99%-8.01%-4.27%5.98%-0.83%-2.37%-2.96%
2014-6.19%5.49%-1.18%1.87%0.98%0.71%-3.15%-0.53%-3.54%-0.28%0.42%-4.84%-10.30%
20134.49%-2.96%1.07%6.04%-2.35%-3.65%6.06%-2.14%7.88%3.38%0.85%1.68%21.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JNUSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JNUSX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUSX, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUSX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUSX, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUSX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUSX, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan International Value Fund (JNUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JNUSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUSX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNUSX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNUSX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNUSX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNUSX, с текущим значением в 11.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 21.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0021.07

Коэффициент Шарпа

JPMorgan International Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.92
3.27
JNUSX (JPMorgan International Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan International Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.69$0.69$0.47$0.65$0.34$0.53$0.52$0.36$0.79$0.18$0.52$0.32

Дивидендный доход

4.60%5.14%3.93%5.02%2.89%4.22%4.56%2.44%6.43%1.38%3.90%2.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan International Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2013$0.32$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.88%
-0.87%
JNUSX (JPMorgan International Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan International Value Fund показал максимальную просадку в 62.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2211 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan International Value Fund составляет 4.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.73%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.221118 дек. 2017 г.2549
-59.88%7 мар. 2000 г.75312 мар. 2003 г.70121 дек. 2005 г.1454
-48.34%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.3012 июн. 2021 г.842
-27.49%10 февр. 2022 г.15827 сент. 2022 г.19813 июл. 2023 г.356
-27.4%21 июл. 1998 г.555 окт. 1998 г.18521 июн. 1999 г.240

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan International Value Fund составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.77%
2.54%
JNUSX (JPMorgan International Value Fund)
Benchmark (^GSPC)