Сравнение JNUSX с JUEMX
JNUSX (JPMorgan International Value Fund) and JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6) are both mutual funds - JNUSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by JPMorgan, while JUEMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JNUSX returned 10.59%/yr vs 15.99%/yr for JUEMX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNUSX charges 0.63%/yr vs 0.44%/yr for JUEMX.
Доходность
Сравнение доходности JNUSX и JUEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNUSX показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции JNUSX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 10.59% против 15.99% соответственно.
JNUSX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.59%
JUEMX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам JNUSX и JUEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUSX JPMorgan International Value Fund | 9.09% | 48.51% | 9.94% | 19.06% | -5.17% | 16.55% | -3.92% | 15.55% | -18.62% | 22.26% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 5.61% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
Correlation
The correlation between JNUSX and JUEMX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between JNUSX and JUEMX shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNUSX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск
JNUSX
JUEMX
Сравнение JNUSX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Value Fund (JNUSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNUSX | JUEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.72 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 6.94 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNUSX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.68 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.84 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок JNUSX и JUEMX
Максимальная просадка JNUSX за все время составила -62.24%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUSX и JUEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNUSX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.24% | -33.37% | -28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -11.90% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.66% | -19.10% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -24.52% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -33.37% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -0.76% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -4.08% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.95% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNUSX и JUEMX
JPMorgan International Value Fund (JNUSX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что JNUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNUSX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.29% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 9.42% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 12.24% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.41% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 18.56% | -0.59% |
Сравнение комиссий JNUSX и JUEMX
JNUSX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNUSX и JUEMX
Дивидендная доходность JNUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности JUEMX в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNUSX JPMorgan International Value Fund | 2.67% | 2.92% | 4.51% | 5.14% | 3.93% | 5.02% | 2.89% | 4.22% | 4.56% | 2.44% | 6.43% | 1.38% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 5.63% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
Часто задаваемые вопросы
JNUSX and JUEMX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNUSX has higher volatility (3.89%) compared to JUEMX (3.29%). In terms of maximum drawdown, JNUSX dropped -62.24% vs JUEMX's -33.37%.
JNUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNUSX и JUEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор