PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с IBID

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, JNUG returned 83.68% vs 4.04% for IBID. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JNUG charges 1.03%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -30.38%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.99%.

JNUG

1 день
-2.47%
1 месяц
-13.57%
С начала года
-30.38%
6 месяцев
-37.63%
1 год
83.68%
3 года*
67.79%
5 лет*
12.52%
10 лет*
-27.28%

IBID

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.19%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и IBID

2026 (YTD)202520242023
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		-30.38%478.59%9.96%12.83%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		1.99%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between JNUG and IBID is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.19

The correlation between JNUG and IBID shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с IBID:
IBID с SCHPIBID с STIPIBID с IBICIBID с IBITIBID с LQDIIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

JNUG vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNUGIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
3.40

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
5.77

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.77

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

8.54

-7.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

33.17

-30.22

JNUG vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNUG и IBID

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-1.28%

-98.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.53%

-0.49%

-67.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-0.49%

-99.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.88%

-0.22%

-93.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.45%

0.13%

+28.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и IBID

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) имеет более высокую волатильность в 39.15% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.15%

0.36%

+38.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.62%

0.86%

+88.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.94%

1.24%

+102.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.49%

2.25%

+79.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.75%

2.25%

+104.50%

Сравнение комиссий JNUG и IBID

JNUG берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и IBID

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности IBID в 3.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.68%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		1.76%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and IBID have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (39.15%) compared to IBID (0.36%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, JNUG leads with 83.68% vs 4.04% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JNUG has performed better with a 83.68% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.03% for JNUG.

IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.76% for JNUG.

JNUG is categorized as Gold, while IBID is Inflation-Protected Bonds. JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.03% for JNUG and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор