PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNSMX с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNSMX с PDRDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNSMX (Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate) and PDRDX (Principal Diversified Real Asset Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, JNSMX returned 6.85%/yr vs 6.42%/yr for PDRDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNSMX charges 0.25%/yr vs 0.83%/yr for PDRDX.

Доходность

Сравнение доходности JNSMX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNSMX показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции JNSMX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 6.85% против 6.42% соответственно.

JNSMX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.83%
1 год
17.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.85%

PDRDX

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.43%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.15%
1 год
21.92%
3 года*
11.37%
5 лет*
6.12%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNSMX и PDRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		7.31%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		12.67%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%

Correlation

The correlation between JNSMX and PDRDX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

0.79

Over the past year, the correlation between JNSMX and PDRDX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Principal Diversified Real Asset Fund

Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с WMRIXJNSMX с FESGXJNSMX с GBMFXJNSMX с MHEIXJNSMX с FFAAXJNSMX с IPIRXJNSMX с HRLYX
Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB

Доходность на риск

JNSMX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNSMX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNSMXPDRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.40

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.28

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.72

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

16.10

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNSMX vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNSMX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDRDX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNSMX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNSMXPDRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.40

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Просадки

Сравнение просадок JNSMX и PDRDX

Максимальная просадка JNSMX за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSMX и PDRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNSMXPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-28.55%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-5.88%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.60%

-10.94%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-19.35%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-28.55%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.86%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-5.98%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.36%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JNSMX и PDRDX

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что JNSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNSMXPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.93%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.67%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

9.15%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

11.00%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

10.80%

-0.61%

Сравнение комиссий JNSMX и PDRDX

JNSMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNSMX и PDRDX

Дивидендная доходность JNSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности PDRDX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		5.50%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.81%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Часто задаваемые вопросы

JNSMX and PDRDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNSMX has higher volatility (3.22%) compared to PDRDX (2.93%). In terms of maximum drawdown, JNSMX dropped -39.85% vs PDRDX's -28.55%.

PDRDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNSMX и PDRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор