Сравнение JNSGX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
JNSGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JNSGX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNSGX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNSGX Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth | -2.50% | 18.68% | 11.17% | 13.71% | -17.82% | 10.38% | 14.54% | 19.94% | -8.20% | 19.73% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, JNSGX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции JNSGX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 7.55% против 6.59% соответственно.
JNSGX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 7.55%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNSGX и GIMFX
JNSGX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JNSGX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
JNSGX
GIMFX
Сравнение JNSGX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNSGX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 3.04 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.95 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.61 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.90 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 15.18 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNSGX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 3.04 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.04 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между JNSGX и GIMFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNSGX и GIMFX
Дивидендная доходность JNSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNSGX Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth | 6.85% | 6.68% | 9.20% | 1.46% | 4.67% | 16.70% | 4.75% | 7.16% | 5.35% | 6.43% | 2.55% | 10.31% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNSGX и GIMFX
Максимальная просадка JNSGX за все время составила -50.39%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSGX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNSGX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.39% | -25.87% | -24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -6.72% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -14.02% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.47% | -25.87% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.18% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -4.33% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.74% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNSGX и GIMFX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что JNSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNSGX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.95% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 5.92% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 8.87% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 8.47% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 8.94% | +4.21% |