PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNRFX с JNGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNRFX с JNGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX).

JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности JNRFX и JNGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNRFX и JNGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		-10.67%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		-4.86%20.07%15.26%18.06%-14.27%28.97%10.35%27.14%-1.96%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, JNRFX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у JNGIX с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции JNRFX превзошли акции JNGIX по среднегодовой доходности: 14.57% против 12.38% соответственно.

JNRFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-10.21%
1 год
15.96%
3 года*
21.52%
5 лет*
10.93%
10 лет*
14.57%

JNGIX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.94%
1 год
19.14%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Research Fund

Janus Henderson Growth And Income Fund

Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JNGTXJNRFX с JANIXJNRFX с SPYJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOG
Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с FXAIXJNGIX с BIIBJNGIX с ACIJNGIX с ^GSPCJNGIX с VHGEX

Сравнение комиссий JNRFX и JNGIX

JNRFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JNGIX в 0.75%.

JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund
JNRFX
Janus Henderson Research Fund

Доходность на риск

JNRFX vs. JNGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNRFX c JNGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNRFXJNGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.04

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.59

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.72

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

7.46

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNRFX vs. JNGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNRFX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGIX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNRFX и JNGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNRFXJNGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Корреляция

Корреляция между JNRFX и JNGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNRFX и JNGIX

Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что меньше доходности JNGIX в 15.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		13.36%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		15.57%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%

Просадки

Сравнение просадок JNRFX и JNGIX

Максимальная просадка JNRFX за все время составила -74.74%, что больше максимальной просадки JNGIX в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и JNGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNRFXJNGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.74%

-63.66%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-11.77%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-26.75%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-35.48%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-7.69%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.07%

-15.49%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.72%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JNRFX и JNGIX

Janus Henderson Research Fund (JNRFX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что JNRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNRFXJNGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.38%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

9.95%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

18.87%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

18.58%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

18.85%

+2.42%