PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNRFX с JMGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNRFX с JMGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNRFX (Janus Henderson Research Fund) and JMGRX (Janus Enterprise Fund Class I) are both mutual funds - JNRFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while JMGRX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap® Growth Index. Over the past 10 years, JNRFX returned 16.58%/yr vs 12.71%/yr for JMGRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JNRFX charges 0.66%/yr vs 0.76%/yr for JMGRX.

Доходность

Сравнение доходности JNRFX и JMGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNRFX показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у JMGRX с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции JNRFX превзошли акции JMGRX по среднегодовой доходности: 16.58% против 12.71% соответственно.

JNRFX

1 день
-1.38%
1 месяц
5.65%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.15%
1 год
22.88%
3 года*
25.77%
5 лет*
14.29%
10 лет*
16.58%

JMGRX

1 день
0.25%
1 месяц
5.17%
С начала года
6.85%
6 месяцев
6.67%
1 год
13.70%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.19%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNRFX и JMGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		7.74%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%
JMGRX
Janus Enterprise Fund Class I		6.85%7.66%15.28%18.03%-15.99%17.07%20.43%35.28%-0.88%26.36%

Correlation

The correlation between JNRFX and JMGRX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2005 г.

0.89

Over the past year, the correlation between JNRFX and JMGRX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Research Fund

Janus Enterprise Fund Class I

Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JNGTXJNRFX с SPYJNRFX с JANIXJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOG
Часто сравнивают с JMGRX:
JMGRX с VOTJMGRX с SPMDJMGRX с JATIXJMGRX с FMDGXJMGRX с IMIDXJMGRX с JANIXJMGRX с WWNPX

Доходность на риск

JNRFX vs. JMGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JMGRX
Ранг доходности на риск JMGRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGRX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGRX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNRFX c JMGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNRFXJMGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.03

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.56

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

4.31

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNRFX vs. JMGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNRFX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа JMGRX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNRFX и JMGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNRFXJMGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.03

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.41

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.61

-0.14

Просадки

Сравнение просадок JNRFX и JMGRX

Максимальная просадка JNRFX за все время составила -74.74%, что больше максимальной просадки JMGRX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и JMGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNRFXJMGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.74%

-55.48%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-11.39%

-5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-19.55%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-24.21%

-12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-38.25%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

0.00%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.96%

-5.72%

-19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.27%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JNRFX и JMGRX

Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) имеют волатильность 4.13% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNRFXJMGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.10%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

10.54%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

13.77%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

17.66%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

18.71%

+2.62%

Сравнение комиссий JNRFX и JMGRX

JNRFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JMGRX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNRFX и JMGRX

Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности JMGRX в 6.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMGRX
Janus Enterprise Fund Class I		6.98%7.46%6.97%7.46%10.42%15.91%8.44%4.47%6.42%1.77%1.81%3.63%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		11.08%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%

Часто задаваемые вопросы

JNRFX and JMGRX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNRFX has higher volatility (4.13%) compared to JMGRX (4.10%). In terms of maximum drawdown, JNRFX dropped -74.74% vs JMGRX's -55.48%.

JNRFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNRFX и JMGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор