PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNRFX с HFAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNRFX с HFAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNRFX (Janus Henderson Research Fund) and HFAAX (Janus Henderson Developed World Bond Fund) are both mutual funds - JNRFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while HFAAX is a Global Bonds fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JNRFX returned 16.58%/yr vs 2.13%/yr for HFAAX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JNRFX charges 0.66%/yr vs 0.83%/yr for HFAAX.

Доходность

Сравнение доходности JNRFX и HFAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNRFX показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у HFAAX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции JNRFX превзошли акции HFAAX по среднегодовой доходности: 16.58% против 2.13% соответственно.

JNRFX

1 день
-1.38%
1 месяц
5.65%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.15%
1 год
22.88%
3 года*
25.77%
5 лет*
14.29%
10 лет*
16.58%

HFAAX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.16%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNRFX и HFAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		7.74%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%
HFAAX
Janus Henderson Developed World Bond Fund		0.22%5.75%1.52%6.35%-16.76%-0.78%9.16%9.50%0.38%5.75%

Correlation

The correlation between JNRFX and HFAAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2003 г.

0.13

Over the past year, JNRFX and HFAAX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Research Fund

Janus Henderson Developed World Bond Fund

Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JNGTXJNRFX с SPYJNRFX с JANIXJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOG
Часто сравнивают с HFAAX:
HFAAX с VOOHFAAX с DOXLXHFAAX с JANEXHFAAX с JARTXHFAAX с FBIIXHFAAX с JAGTXHFAAX с DFGBX

Доходность на риск

JNRFX vs. HFAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HFAAX
Ранг доходности на риск HFAAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFAAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFAAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFAAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFAAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFAAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNRFX c HFAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNRFXHFAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.92

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.92

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.05

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

7.87

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNRFX vs. HFAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNRFX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFAAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNRFX и HFAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNRFXHFAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.14

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.67

-0.20

Просадки

Сравнение просадок JNRFX и HFAAX

Максимальная просадка JNRFX за все время составила -74.74%, что больше максимальной просадки HFAAX в -44.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и HFAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNRFXHFAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.74%

-44.89%

-29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-2.11%

-14.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-6.43%

-16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-21.62%

-14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-21.62%

-14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-6.31%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.96%

-5.16%

-19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

0.55%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JNRFX и HFAAX

Janus Henderson Research Fund (JNRFX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что JNRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNRFXHFAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

0.83%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

1.82%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

2.25%

+13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

5.88%

+16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

4.74%

+16.59%

Сравнение комиссий JNRFX и HFAAX

JNRFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HFAAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNRFX и HFAAX

Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности HFAAX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFAAX
Janus Henderson Developed World Bond Fund		3.72%3.51%2.90%2.32%8.76%1.33%4.31%3.44%4.86%2.69%2.44%3.34%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		11.08%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%

Часто задаваемые вопросы

JNRFX and HFAAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNRFX has higher volatility (4.13%) compared to HFAAX (0.83%). In terms of maximum drawdown, JNRFX dropped -74.74% vs HFAAX's -44.89%.

HFAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNRFX и HFAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор