PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNRFX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNRFX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JNRFX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNRFX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		-10.67%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%8.17%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, JNRFX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

JNRFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-10.21%
1 год
15.96%
3 года*
21.52%
5 лет*
10.93%
10 лет*
14.57%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Research Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JNGTXJNRFX с JANIXJNRFX с SPYJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOG
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий JNRFX и BBLIX

JNRFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
JNRFX
Janus Henderson Research Fund

Доходность на риск

JNRFX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNRFX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNRFXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.05

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.63

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.83

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

3.38

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNRFX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNRFX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNRFX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNRFXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.05

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между JNRFX и BBLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNRFX и BBLIX

Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		13.36%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNRFX и BBLIX

Максимальная просадка JNRFX за все время составила -74.74%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNRFXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.74%

-33.49%

-41.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-10.22%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-28.06%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-1.80%

-12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.07%

-6.47%

-18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.62%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JNRFX и BBLIX

Janus Henderson Research Fund (JNRFX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JNRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNRFXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

1.57%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

6.07%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

16.08%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

16.08%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

18.80%

+2.47%