PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNOSX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNOSX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

JNOSX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JNOSX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNOSX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		-2.62%28.76%5.89%10.94%-8.71%13.11%16.71%28.21%-15.30%31.33%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, JNOSX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции JNOSX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 0.25% соответственно.

JNOSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-10.88%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
1.89%
1 год
19.19%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.16%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Overseas Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с JNOSX:
JNOSX с HFEAXJNOSX с AIIEXJNOSX с SPYJNOSX с FIVFXJNOSX с VXUSJNOSX с FMIJXJNOSX с LMGNX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий JNOSX и PTSIX

JNOSX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

JNOSX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNOSX
Ранг доходности на риск JNOSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNOSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNOSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNOSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNOSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNOSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNOSX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNOSXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.25

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.77

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.53

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

11.73

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNOSX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNOSX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNOSX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNOSXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.25

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.29

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.01

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.10

+0.24

Корреляция

Корреляция между JNOSX и PTSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNOSX и PTSIX

Дивидендная доходность JNOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNOSX
Janus Henderson Overseas Fund		1.32%1.29%1.65%1.39%1.59%1.04%0.88%2.77%1.15%1.86%1.32%4.63%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок JNOSX и PTSIX

Максимальная просадка JNOSX за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNOSX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNOSXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.45%

-72.38%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-11.66%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-72.38%

+46.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-72.38%

+35.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-42.10%

+31.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.10%

-25.01%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.77%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JNOSX и PTSIX

Janus Henderson Overseas Fund (JNOSX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что JNOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNOSXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.66%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.03%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

15.17%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

30.91%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

25.08%

-8.00%