PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JNJ с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JNJ и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JNJ торгуется в USD, в то время как XDW0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 29.08%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.51% соответственно.


JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
4.96%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.15%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

XDW0.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.56%
С начала года
29.08%
6 месяцев
29.05%
1 год
36.92%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и XDW0.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson
17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
29.08%15.42%1.33%3.35%45.47%40.21%-30.83%11.64%-16.27%5.37%

Correlation

The correlation between JNJ and XDW0.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.17

The correlation between JNJ and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Johnson & Johnson

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Доходность на риск

JNJ vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина

XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JNJXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.32

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.01

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

9.81

+5.71

JNJ vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и XDW0.DE

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и XDW0.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JNJXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-75.05%

+24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-12.81%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-19.69%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-26.53%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-63.77%

+36.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-7.68%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-33.01%

+21.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.93%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и XDW0.DE

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JNJXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.57%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

18.47%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

21.19%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

24.53%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

26.89%

-8.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и XDW0.DE

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson
2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JNJ and XDW0.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор