PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNJ с VWRA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 5 years, JNJ returned 10.94%/yr vs 10.91%/yr for VWRA.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 10.21%.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

VWRA.L

1 день
2.32%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.90%
1 год
25.71%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%15.04%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.21%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%

Correlation

The correlation between JNJ and VWRA.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.14

The correlation between JNJ and VWRA.L shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

JNJ vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.01

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
3.00

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.37

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

2.91

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

11.88

+3.64

JNJ vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа VWRA.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и VWRA.L

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-33.62%

-17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-8.78%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-16.26%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-26.06%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.98%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-5.36%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.16%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и VWRA.L

Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.38%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

10.27%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

12.74%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

15.39%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

17.25%

+1.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и VWRA.L

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JNJ and VWRA.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор