PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с TD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с TD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 15.09%/yr for TD.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и TD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JNJ торгуется в USD, в то время как TD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям TD.TO по среднегодовой доходности: 10.46% против 15.09% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

TD.TO

1 день
0.81%
1 месяц
9.89%
С начала года
26.16%
6 месяцев
30.50%
1 год
72.48%
3 года*
31.02%
5 лет*
15.07%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и TD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		26.16%85.53%-13.39%4.83%-11.62%40.22%6.24%16.46%-11.97%23.52%

Correlation

The correlation between JNJ and TD.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.25

The correlation between JNJ and TD.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$588.98B

TD.TO:

CA$273.16B

EPS

JNJ:

$8.65

TD.TO:

CA$8.81

Коэффициент P/E

JNJ:

27.85

TD.TO:

18.62

Коэффициент PEG

JNJ:

0.93

TD.TO:

0.67

Коэффициент P/S

JNJ:

6.08

TD.TO:

2.47

Коэффициент P/B

JNJ:

7.25

TD.TO:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

TD.TO:

CA$112.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

TD.TO:

CA$59.48B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

TD.TO:

CA$19.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO

Доходность на риск

JNJ vs. TD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c TD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJTD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
4.69

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
5.68

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.79

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

9.96

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

39.77

-24.25

JNJ vs. TD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TD.TO равному 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и TD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и TD.TO

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки TD.TO в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и TD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJTD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-62.28%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-7.31%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-19.57%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-31.55%

+13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-41.46%

+14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

0.00%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-10.66%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.83%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и TD.TO

Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJTD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.09%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

11.97%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

15.54%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

18.38%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

20.44%

-1.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и TD.TO

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности TD.TO в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и TD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
24.06B
27.03B
(JNJ) Общая выручка
(TD.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JNJ значения в USD, TD.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности JNJ и TD.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и The Toronto-Dominion Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
71.5%
55.2%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and TD.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и TD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор