PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с MDA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с MDA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, JNJ returned 10.94%/yr vs 24.63%/yr for MDA.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и MDA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JNJ торгуется в USD, в то время как MDA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 91.70%.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

MDA.TO

1 день
-8.83%
1 месяц
-2.69%
С начала года
91.70%
6 месяцев
102.89%
1 год
72.69%
3 года*
80.24%
5 лет*
24.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и MDA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%6.67%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		91.70%-5.47%136.33%84.39%-36.65%-33.73%

Correlation

The correlation between JNJ and MDA.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

-0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$588.98B

MDA.TO:

CA$6.92B

EPS

JNJ:

$8.65

MDA.TO:

CA$0.81

Коэффициент P/E

JNJ:

27.85

MDA.TO:

64.10

Коэффициент PEG

JNJ:

0.93

MDA.TO:

0.26

Коэффициент P/S

JNJ:

6.08

MDA.TO:

3.86

Коэффициент P/B

JNJ:

7.25

MDA.TO:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

MDA.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

MDA.TO:

CA$366.40M

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

MDA.TO:

CA$291.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

MDA Space Ltd.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с SIA.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с JWEL.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с TRP

Доходность на риск

JNJ vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJMDA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
1.12

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
1.66

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.24

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

1.34

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

2.89

+12.63

JNJ vs. MDA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа MDA.TO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и MDA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и MDA.TO

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки MDA.TO в -70.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и MDA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJMDA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-70.91%

+20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-54.42%

+43.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-54.42%

+38.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-68.48%

+50.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-23.10%

+20.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-32.40%

+20.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

25.24%

-21.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и MDA.TO

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 21.82%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJMDA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

21.82%

-16.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

45.86%

-33.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

65.22%

-48.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

49.78%

-32.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

49.81%

-31.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и MDA.TO

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и MDA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
464.10M
(JNJ) Общая выручка
(MDA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JNJ значения в USD, MDA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности JNJ и MDA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и MDA Space Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.5%
18.1%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

MDA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

MDA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

MDA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and MDA.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и MDA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор