PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGTX с FELAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGTX с FELAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).

JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGTX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGTX и FELAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		7.43%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%

Доходность по периодам

С начала года, JNGTX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции JNGTX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 20.41% против 30.52% соответственно.

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%

FELAX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.47%
С начала года
7.43%
6 месяцев
14.34%
1 год
88.29%
3 года*
41.26%
5 лет*
28.70%
10 лет*
30.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO
Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с FELTXFELAX с FELCXFELAX с FADTX

Сравнение комиссий JNGTX и FELAX

JNGTX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.

FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Доходность на риск

JNGTX vs. FELAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGTX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGTXFELAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.25

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.85

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

5.18

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

19.59

-13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGTX vs. FELAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGTX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FELAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGTX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGTXFELAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.25

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Корреляция

Корреляция между JNGTX и FELAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGTX и FELAX

Дивидендная доходность JNGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности FELAX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		6.48%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%

Просадки

Сравнение просадок JNGTX и FELAX

Максимальная просадка JNGTX за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGTX и FELAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGTXFELAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.79%

-71.33%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-17.10%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-46.15%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.46%

-46.15%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-8.57%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-22.02%

-18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.52%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGTX и FELAX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) составляет 8.32%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что JNGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGTXFELAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

12.79%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

25.67%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

40.20%

-14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

38.07%

-11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

34.41%

-10.01%