PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGIX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		-7.39%20.07%15.26%18.06%-14.27%28.97%10.35%27.14%-1.96%21.78%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, JNGIX показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

JNGIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-5.00%
1 год
16.30%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.08%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth And Income Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с FXAIXJNGIX с JNRFXJNGIX с BIIBJNGIX с ^GSPCJNGIX с ACI
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий JNGIX и YFSIX

JNGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund

Доходность на риск

JNGIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.99

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.16

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

4.42

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.99

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.71

-0.27

Корреляция

Корреляция между JNGIX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и YFSIX

Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.99%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		15.99%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и YFSIX

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-35.10%

-28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-14.20%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.75%

-25.14%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-11.03%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-4.93%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.38%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и YFSIX

Текущая волатильность для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) составляет 4.38%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что JNGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

9.23%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

19.89%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

21.29%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

15.11%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.20%

+2.63%