Сравнение JNGIX с VSTSX
JNGIX (Janus Henderson Growth And Income Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, JNGIX returned 11.92%/yr vs 12.71%/yr for VSTSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JNGIX charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.
Доходность
Сравнение доходности JNGIX и VSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNGIX показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 11.14%.
JNGIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 13.87%
VSTSX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNGIX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNGIX Janus Henderson Growth And Income Fund | 9.52% | 20.07% | 15.26% | 18.06% | -14.27% | 28.97% | 10.35% | 27.14% | -1.96% | 23.61% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 11.14% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Correlation
The correlation between JNGIX and VSTSX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between JNGIX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNGIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
JNGIX
VSTSX
Сравнение JNGIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNGIX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.17 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 14.63 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNGIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.32 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.80 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок JNGIX и VSTSX
Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и VSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNGIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -34.97% | -28.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -8.92% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.75% | -19.36% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.75% | -25.35% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.76% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -4.89% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.93% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNGIX и VSTSX
Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 3.18% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNGIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.05% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.20% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 12.22% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 17.36% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.75% | +0.14% |
Сравнение комиссий JNGIX и VSTSX
JNGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNGIX и VSTSX
Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности VSTSX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNGIX Janus Henderson Growth And Income Fund | 13.79% | 14.98% | 15.34% | 7.88% | 6.69% | 5.59% | 4.22% | 3.89% | 7.99% | 2.92% | 7.88% | 9.59% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.03% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JNGIX and VSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JNGIX has higher volatility (3.18%) compared to VSTSX (3.05%). In terms of maximum drawdown, JNGIX dropped -63.66% vs VSTSX's -34.97%.
VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNGIX и VSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор