PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGIX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNGIX с VSTSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JNGIX (Janus Henderson Growth And Income Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, JNGIX returned 11.69%/yr vs 11.94%/yr for VSTSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JNGIX charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNGIX показывает доходность 9.02%, а VSTSX немного ниже – 8.87%.

JNGIX

1 день
-1.22%
1 месяц
1.59%
С начала года
9.02%
6 месяцев
7.71%
1 год
21.92%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.69%
10 лет*
14.06%

VSTSX

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.87%
6 месяцев
7.40%
1 год
22.86%
3 года*
20.66%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNGIX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		9.02%20.07%15.26%18.06%-14.27%28.97%10.35%27.14%-1.96%24.20%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		8.87%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Correlation

The correlation between JNGIX and VSTSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between JNGIX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth And Income Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с FXAIXJNGIX с JNRFXJNGIX с BIIBJNGIX с ^GSPCJNGIX с VHGEX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Доходность на риск

JNGIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNGIXVSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.90

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.59

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.73

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

12.20

-1.84

JNGIX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и VSTSX

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и VSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNGIXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-34.97%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-8.92%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.75%

-19.36%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.75%

-25.35%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.79%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-4.87%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.00%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и VSTSX

Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 4.75% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNGIXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.97%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.13%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

12.89%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

17.46%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

18.76%

+0.15%

Сравнение комиссий JNGIX и VSTSX

JNGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и VSTSX

Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, что больше доходности VSTSX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		13.85%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.05%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JNGIX and VSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSTSX has higher volatility (4.97%) compared to JNGIX (4.75%). In terms of maximum drawdown, JNGIX dropped -63.66% vs VSTSX's -34.97%.

VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNGIX и VSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор