Сравнение JNGIX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGIX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JNGIX Janus Henderson Growth And Income Fund	-4.86%	20.07%	15.26%	18.06%	-14.27%	28.97%	10.35%	27.14%	-1.96%	23.61%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, JNGIX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

JNGIX

1 день: 2.72%

1 месяц: -6.13%

С начала года: -4.86%

6 месяцев: -2.94%

1 год: 19.14%

3 года*: 14.08%

5 лет*: 9.84%

10 лет*: 12.38%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Janus Henderson Growth And Income Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JNGIX:

JNGIX с VOO JNGIX с QDISX JNGIX с FXAIX JNGIX с JNRFX JNGIX с BIIB JNGIX с ACI JNGIX с ^GSPC

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий JNGIX и PAGDX

JNGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

JNGIX

Janus Henderson Growth And Income Fund

Доходность на риск

JNGIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JNGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JNGIX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	1.73	-0.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.59	2.47	-0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.37	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.72	3.19	-1.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.46	16.11	-8.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JNGIX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.04	1.73	-0.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.71	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.76	-0.31

Корреляция

Корреляция между JNGIX и PAGDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и PAGDX

Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JNGIX Janus Henderson Growth And Income Fund	15.57%	14.98%	15.34%	7.88%	6.69%	5.59%	4.22%	3.89%	7.99%	2.92%	7.88%	9.59%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и PAGDX

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JNGIX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.66%	-38.03%	-25.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.77%	-13.80%	+2.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.75%	-36.66%	+9.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.48%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.69%	-5.78%	-1.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.49%	-7.46%	-8.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	2.73%	-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и PAGDX

Текущая волатильность для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) составляет 5.38%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что JNGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JNGIX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.38%	6.78%	-1.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.95%	13.91%	-3.96%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.87%	25.70%	-6.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.58%	24.53%	-5.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.85%	25.10%	-6.25%

Сравнение JNGIX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и PAGDX

Сравнение доходности по годам JNGIX и PAGDX

Доходность по периодам

JNGIX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JNGIX и PAGDX

Доходность на риск

JNGIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

JNGIX

PAGDX

Сравнение JNGIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JNGIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)