PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		-4.86%20.07%15.26%18.06%-14.27%28.97%10.35%27.14%-1.96%24.20%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, JNGIX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции JNGIX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.38% против 10.68% соответственно.

JNGIX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.94%
1 год
19.14%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.38%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth And Income Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с FXAIXJNGIX с JNRFXJNGIX с BIIBJNGIX с ACIJNGIX с ^GSPC
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий JNGIX и MUHLX

JNGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund

Доходность на риск

JNGIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.42

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.97

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.37

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

8.57

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.42

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между JNGIX и MUHLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и MUHLX

Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		15.57%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и MUHLX

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, примерно равная максимальной просадке MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-62.05%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-10.23%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.75%

-18.63%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-40.85%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-5.65%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-10.81%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.83%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и MUHLX

Текущая волатильность для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) составляет 5.38%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что JNGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.01%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

12.06%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

16.85%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

14.77%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.04%

+1.81%