PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JNBSX с FMUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNBSX с FMUAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JNBSX (JPMorgan Income Builder Fund) and FMUAX (Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, JNBSX returned 5.96%/yr vs 6.06%/yr for FMUAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JNBSX charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for FMUAX.

Доходность

Сравнение доходности JNBSX и FMUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNBSX показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у FMUAX с доходностью 6.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNBSX имеют среднегодовую доходность 5.96%, а акции FMUAX немного впереди с 6.06%.

JNBSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
4.66%
С начала года
6.16%
1 год
12.92%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.62%
10 лет*
5.96%

FMUAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
5.56%
С начала года
6.76%
1 год
15.21%
3 года*
9.78%
5 лет*
5.03%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNBSX и FMUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund		6.16%12.87%7.36%9.34%-12.81%9.19%6.24%14.95%-4.22%11.89%
FMUAX
Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund		6.76%9.00%8.70%9.81%-10.68%10.32%8.48%15.16%-5.24%11.09%

Correlation

The correlation between JNBSX and FMUAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

0.81

The correlation between JNBSX and FMUAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Builder Fund

Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund

Часто сравнивают с JNBSX:
JNBSX с GSBFXJNBSX с CAPAXJNBSX с AMCPXJNBSX с FFNAXJNBSX с OHYFXJNBSX с INPAXJNBSX с SPY
Часто сравнивают с FMUAX:
FMUAX с VTVFMUAX с FGSAXFMUAX с PUDZXFMUAX с FSRRXFMUAX с QAMNXFMUAX с NWQIXFMUAX с FCSRX

Доходность на риск

JNBSX vs. FMUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNBSX
Ранг доходности на риск JNBSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNBSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNBSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNBSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNBSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNBSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FMUAX
Ранг доходности на риск FMUAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNBSX c FMUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNBSXFMUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.00

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
4.63

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.58

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.77

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

18.23

-7.48

JNBSX vs. FMUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNBSX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа FMUAX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNBSX и FMUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNBSX и FMUAX

Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что больше максимальной просадки FMUAX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и FMUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNBSXFMUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.33%

-22.43%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-4.94%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.90%

-10.18%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-15.93%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.60%

-21.46%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.06%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-2.74%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.95%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JNBSX и FMUAX

JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNBSXFMUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

1.57%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

4.86%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

6.23%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

7.21%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

8.13%

-0.25%

Сравнение комиссий JNBSX и FMUAX

JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FMUAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNBSX и FMUAX

Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности FMUAX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUAX
Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund		1.42%1.23%2.01%2.53%2.25%4.56%2.12%4.00%7.98%2.17%2.36%2.80%
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund		5.16%5.16%5.90%5.07%4.61%8.53%3.47%4.17%4.56%3.89%4.40%4.20%

Часто задаваемые вопросы

JNBSX and FMUAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNBSX has higher volatility (2.39%) compared to FMUAX (1.57%). In terms of maximum drawdown, JNBSX dropped -37.33% vs FMUAX's -22.43%.

FMUAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNBSX и FMUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор