Сравнение JNBAX с JNSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).
JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBAX и JNSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBAX и JNSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | -0.28% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 11.85% |
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | -1.94% | 15.72% | 8.87% | 11.71% | -17.38% | 7.25% | 14.46% | 15.62% | -6.57% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции JNBAX уступали акциям JNSMX по среднегодовой доходности: 5.64% против 6.03% соответственно.
JNBAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.64%
JNSMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBAX и JNSMX
JNBAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.
Доходность на риск
JNBAX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск
JNBAX
JNSMX
Сравнение JNBAX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBAX | JNSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.79 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.69 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 7.32 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBAX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JNBAX и JNSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBAX и JNSMX
Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности JNSMX в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 5.18% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | 6.02% | 5.90% | 4.28% | 1.53% | 2.96% | 13.36% | 4.49% | 5.72% | 4.86% | 7.24% | 1.87% | 9.16% |
Просадки
Сравнение просадок JNBAX и JNSMX
Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и JNSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBAX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -39.85% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -7.85% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -25.15% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -25.15% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -5.19% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -5.98% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.82% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBAX и JNSMX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) составляет 3.66%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBAX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.33% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 6.59% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 10.64% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 10.37% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 10.11% | -2.27% |