Сравнение JMVYX с VITNX
JMVYX (JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6) and VITNX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - JMVYX is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while VITNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, JMVYX returned 10.01%/yr vs 12.23%/yr for VITNX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JMVYX charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VITNX.
Доходность
Сравнение доходности JMVYX и VITNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMVYX показывает доходность 9.10%, а VITNX немного ниже – 8.85%.
JMVYX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
VITNX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам JMVYX и VITNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMVYX JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 | 9.10% | 5.28% | 27.89% | 11.46% | -8.00% | 29.92% | 0.38% | 26.72% | -11.66% | 13.09% |
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 8.85% | 17.16% | 25.42% | 26.01% | -19.47% | 25.76% | 20.95% | 30.86% | -5.60% | 20.52% |
Correlation
The correlation between JMVYX and VITNX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between JMVYX and VITNX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMVYX vs. VITNX — Ранг доходности на риск
JMVYX
VITNX
Сравнение JMVYX c VITNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMVYX | VITNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.73 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 12.19 | -4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMVYX и VITNX
Максимальная просадка JMVYX за все время составила -43.08%, что меньше максимальной просадки VITNX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMVYX и VITNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMVYX | VITNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.08% | -55.32% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -8.92% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -19.36% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.53% | -25.32% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -2.80% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -7.34% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.00% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMVYX и VITNX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что JMVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMVYX | VITNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 4.98% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 10.13% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 12.89% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 17.45% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 18.43% | +2.37% |
Сравнение комиссий JMVYX и VITNX
JMVYX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VITNX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMVYX и VITNX
Дивидендная доходность JMVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.53%, что больше доходности VITNX в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMVYX JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 | 19.53% | 21.31% | 23.38% | 6.20% | 11.85% | 15.03% | 7.75% | 5.23% | 8.31% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 2.29% | 2.63% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.37% | 11.56% | 2.90% | 3.92% | 1.89% | 2.78% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
JMVYX and VITNX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITNX has higher volatility (4.98%) compared to JMVYX (3.51%). In terms of maximum drawdown, JMVYX dropped -43.08% vs VITNX's -55.32%.
VITNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMVYX и VITNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор