PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUEX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUEX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUEX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-7.68%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-14.79%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

JMUEX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
11.42%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.64%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с CMEUXJMUEX с VOOJMUEX с IJR
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий JMUEX и GQEIX

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

JMUEX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUEXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.45

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.69

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.77

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

1.97

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUEX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUEXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.20

Корреляция

Корреляция между JMUEX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и GQEIX

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.36%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и GQEIX

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUEXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-28.48%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.30%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-20.44%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-6.26%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-5.69%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.40%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и GQEIX

JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUEXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.76%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

7.32%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

12.44%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.88%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

18.88%

-0.33%