Сравнение JMUB с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
JMUB и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMUB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUB и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUB и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | -0.44% | 4.34% | 1.88% | 4.37% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUB показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
JMUB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUB и ZTAX
JMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
JMUB vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
JMUB
ZTAX
Сравнение JMUB c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUB | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.21 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.49 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.43 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 1.15 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUB | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.21 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.22 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между JMUB и ZTAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUB и ZTAX
Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 3.60% | 3.52% | 3.50% | 3.20% | 2.16% | 1.94% | 2.13% | 3.66% | 0.45% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMUB и ZTAX
Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUB | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -15.33% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -10.47% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -5.92% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -6.88% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.91% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUB и ZTAX
Текущая волатильность для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) составляет 1.23%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что JMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUB | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 9.50% | -8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 24.09% | -22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 25.95% | -22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 27.27% | -23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 27.27% | -23.10% |