Сравнение JMUB с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
JMUB и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMUB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUB и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUB и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | -0.44% | 4.34% | 1.88% | 5.21% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.02% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUB показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.02%.
JMUB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUB и VTES
JMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMUB vs. VTES — Ранг доходности на риск
JMUB
VTES
Сравнение JMUB c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUB | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.91 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.43 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.30 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 7.44 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUB | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.91 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.76 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между JMUB и VTES составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUB и VTES
Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VTES в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 3.60% | 3.52% | 3.50% | 3.20% | 2.16% | 1.94% | 2.13% | 3.66% | 0.45% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.77% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMUB и VTES
Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUB | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -2.42% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -1.59% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.24% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -0.48% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.49% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUB и VTES
JPMorgan Municipal ETF (JMUB) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что JMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUB | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.69% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.96% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 1.83% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 1.75% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 1.75% | +2.42% |