Сравнение JMUB с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JMUB и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMUB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUB и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUB и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | -0.10% | 4.34% | 1.88% | 5.96% | -7.43% | 1.58% | 4.98% | 8.37% | 2.81% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -6.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
JMUB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUB и JQUA
JMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMUB vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JMUB
JQUA
Сравнение JMUB c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUB | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.60 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.98 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 4.40 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUB | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.60 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JMUB и JQUA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUB и JQUA
Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 3.60% | 3.52% | 3.50% | 3.20% | 2.16% | 1.94% | 2.13% | 3.66% | 0.45% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JMUB и JQUA
Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUB | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -32.92% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -11.55% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -22.47% | +10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -4.57% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -4.23% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.36% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUB и JQUA
Текущая волатильность для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) составляет 1.23%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что JMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUB | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 4.42% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 8.57% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 16.71% | -13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 15.61% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 18.10% | -13.93% |