PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUB с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMUB с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMUB (JPMorgan Municipal ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JMUB is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 5 years, JMUB returned 1.26%/yr vs 13.92%/yr for JQUA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JMUB charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JMUB и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMUB показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

JMUB

1 день
0.16%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.09%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMUB и JQUA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		1.42%4.34%1.88%5.96%-7.43%1.58%4.98%8.37%2.81%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-6.63%

Correlation

The correlation between JMUB and JQUA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.11

The correlation between JMUB and JQUA shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JMUB и JQUA

Секторы
JMUB
JQUA

Коммуникационные услуги

8.6%
5.5%

Финансовые услуги

2.2%
10.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Технологии

1.0%
41.9%

Недвижимость

0.9%
2.1%

Потребительский циклический сектор

0.6%
9.2%

Сырьевые материалы

0.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

0.3%
5.3%

Промышленность

0.2%
7.6%

Здравоохранение

0.1%
7.2%

Энергетика

0.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

JMUB
8.6%
JQUA
5.5%

Финансовые услуги

JMUB
2.2%
JQUA
10.2%

Коммунальные услуги

JMUB
2.2%
JQUA
2.3%

Технологии

JMUB
1.0%
JQUA
41.9%

Недвижимость

JMUB
0.9%
JQUA
2.1%

Потребительский циклический сектор

JMUB
0.6%
JQUA
9.2%

Сырьевые материалы

JMUB
0.4%
JQUA
0.8%

Потребительский защитный сектор

JMUB
0.3%
JQUA
5.3%

Промышленность

JMUB
0.2%
JQUA
7.6%

Здравоохранение

JMUB
0.1%
JQUA
7.2%

Энергетика

JMUB
0.0%
JQUA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Municipal ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JMUB:
JMUB с MUBJMUB с VTEBJMUB с SCMBXJMUB с BSNSXJMUB с FICNXJMUB с FTABXJMUB с VWIUX
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JMUB vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUB
Ранг доходности на риск JMUB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUB c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUBJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.03

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.91

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.20

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

13.48

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUB vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUB на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUB и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUBJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.03

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.90

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.83

-0.09

Просадки

Сравнение просадок JMUB и JQUA

Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMUBJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.50%

-32.92%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-7.13%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.79%

-16.81%

+12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.06%

-22.47%

+10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.28%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-4.16%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.69%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUB и JQUA

Текущая волатильность для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) составляет 0.87%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что JMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMUBJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.82%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

8.31%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

11.20%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

15.61%

-12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

17.99%

-13.85%

Сравнение комиссий JMUB и JQUA

JMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUB и JQUA

Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		3.59%3.52%3.50%3.20%2.16%1.94%2.13%3.66%0.45%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JMUB and JQUA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (2.82%) compared to JMUB (0.87%). In terms of maximum drawdown, JMUB dropped -12.50% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.92% vs 1.26% for JMUB. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMUB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.92% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JMUB.

JMUB has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.07% for JQUA.

JMUB is categorized as Municipal Bonds, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.18% for JMUB and 0.12% for JQUA.

JMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMUB и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор