Сравнение JMUB с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
JMUB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUB и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUB и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | -0.44% | 4.34% | 1.88% | 5.96% | -7.43% | 1.58% | 4.98% | 8.37% | 2.81% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUB показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%.
JMUB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUB и FXAIX
JMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMUB vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
JMUB
FXAIX
Сравнение JMUB c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUB | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.84 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 5.13 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.84 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JMUB и FXAIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUB и FXAIX
Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 3.60% | 3.52% | 3.50% | 3.20% | 2.16% | 1.94% | 2.13% | 3.66% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок JMUB и FXAIX
Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -33.79% | +21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -12.13% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -24.50% | +12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -8.89% | +6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -3.83% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.50% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUB и FXAIX
Текущая волатильность для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) составляет 1.23%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что JMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 4.24% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 9.08% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 18.13% | -14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 16.88% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 18.03% | -13.86% |