PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMST с MGRVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMST с MGRVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX).

JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. MGRVX управляется MFS. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности JMST и MGRVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMST и MGRVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.56%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.70%
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		-3.51%21.04%9.10%14.82%-15.10%9.50%15.70%27.19%-3.65%

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у MGRVX с доходностью -3.51%.

JMST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

MGRVX

1 день
2.71%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-2.79%
1 год
11.25%
3 года*
10.25%
5 лет*
5.91%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

MFS International Growth Fund Class R4

Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с JEPIJMST с SUBJMST с MEARJMST с SMMUJMST с SHM
Часто сравнивают с MGRVX:
MGRVX с MGRAXMGRVX с GLDMMGRVX с FPEMGRVX с VFIAXMGRVX с FEQIXMGRVX с VOOMGRVX с JAAA

Сравнение комиссий JMST и MGRVX

JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MGRVX в 0.83%.

MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

JMST vs. MGRVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MGRVX
Ранг доходности на риск MGRVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMST c MGRVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSTMGRVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

0.84

+2.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

1.19

+3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.16

+0.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

0.88

+3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.53

3.48

+20.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMST vs. MGRVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа MGRVX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и MGRVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSTMGRVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

0.84

+2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.69

0.38

+2.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.42

+1.45

Корреляция

Корреляция между JMST и MGRVX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и MGRVX

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности MGRVX в 5.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.72%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%0.00%0.00%0.00%
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		5.70%5.50%6.21%2.73%2.94%6.84%0.72%1.48%4.10%2.53%1.22%1.15%

Просадки

Сравнение просадок JMST и MGRVX

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки MGRVX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и MGRVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSTMGRVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.41%

-36.30%

+33.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-12.40%

+11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

-30.56%

+29.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-9.87%

+9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-6.67%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

3.14%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и MGRVX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.19%, в то время как у MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSTMGRVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

6.52%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

9.85%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

14.49%

-13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

15.48%

-14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.15%

15.69%

-14.54%