Сравнение JMST с CUSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD).
JMST и CUSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. CUSD - это активно управляемый фонд от CrossingBridge. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JMST и CUSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMST и CUSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.01% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 1.37% | 5.02% | 4.57% | 6.05% | 2.03% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у CUSD с доходностью 1.37%.
JMST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
CUSD
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и CUSD
JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.
Доходность на риск
JMST vs. CUSD — Ранг доходности на риск
JMST
CUSD
Сравнение JMST c CUSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMST | CUSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 0.38 | +3.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 0.66 | +4.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.11 | +1.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 0.91 | +3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.53 | 2.63 | +20.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMST | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 0.38 | +3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.73 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между JMST и CUSD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и CUSD
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности CUSD в 13.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.86% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и CUSD
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и CUSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMST | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -5.42% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -5.42% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.80% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.40% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 1.88% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и CUSD
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.19%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMST | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 4.22% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 9.47% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 12.90% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 6.54% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 6.54% | -5.39% |