Сравнение JMSI с BESF
JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - JMSI is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. JMSI charges 0.18%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности JMSI и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMSI показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 19.74%.
JMSI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMSI и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 1.06% | 4.80% |
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
Correlation
The correlation between JMSI and BESF is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMSI vs. BESF — Ранг доходности на риск
JMSI
BESF
Сравнение JMSI c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSI | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSI | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 2.87 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок JMSI и BESF
Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMSI | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -9.89% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -5.88% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -2.45% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSI и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMSI | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 24.33% | -21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 24.33% | -20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 24.33% | -20.60% |
Сравнение комиссий JMSI и BESF
JMSI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSI и BESF
Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности BESF в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% |
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 3.65% | 3.65% | 3.66% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
JMSI and BESF have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMSI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMSI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 3.65% for JMSI.
JMSI is categorized as Municipal Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Bastion. Their fees differ too: 0.18% for JMSI and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для JMSI и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор