Сравнение JMMF с UCIB
JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) and UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) are both exchange-traded funds - JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan, while UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index. JMMF is actively managed, while UCIB is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. JMMF charges 0.16%/yr vs 0.55%/yr for UCIB.
Доходность
Сравнение доходности JMMF и UCIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMMF показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у UCIB с доходностью 23.71%.
JMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCIB
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 24.60%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам JMMF и UCIB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.43% | 0.17% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 23.71% | 0.73% |
Correlation
The correlation between JMMF and UCIB is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMMF vs. UCIB — Ранг доходности на риск
JMMF
UCIB
Сравнение JMMF c UCIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMMF | UCIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.43 | 0.39 | +6.04 |
Просадки
Сравнение просадок JMMF и UCIB
Максимальная просадка JMMF за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки UCIB в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMMF и UCIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMMF | UCIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -36.94% | +36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.40% | +13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -9.06% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMMF и UCIB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMMF | UCIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 31.80% | -31.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 26.76% | -26.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 23.23% | -22.69% |
Сравнение комиссий JMMF и UCIB
JMMF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UCIB в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMMF и UCIB
Дивидендная доходность JMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как UCIB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.59% | 0.20% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMMF and UCIB have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.55% for UCIB.
JMMF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for UCIB.
JMMF is categorized as Money Market, while UCIB is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.16% for JMMF and 0.55% for UCIB.
Подберите оптимальное распределение для JMMF и UCIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор