Сравнение JMMF с JQUA
JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JMMF is actively managed, while JQUA is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JMMF charges 0.16%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.
Доходность
Сравнение доходности JMMF и JQUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMMF показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.
JMMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMMF и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.43% | 0.17% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 14.16% | -1.39% |
Correlation
The correlation between JMMF and JQUA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMMF vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JMMF
JQUA
Сравнение JMMF c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMMF | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.40 | 0.83 | +5.57 |
Просадки
Сравнение просадок JMMF и JQUA
Максимальная просадка JMMF за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMMF и JQUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMMF | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -32.92% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -4.16% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMMF и JQUA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMMF | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 11.20% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 15.61% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 17.99% | -17.45% |
Сравнение комиссий JMMF и JQUA
JMMF берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMMF и JQUA
Дивидендная доходность JMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности JQUA в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.59% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.07% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
JMMF and JQUA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for JMMF.
JMMF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.07% for JQUA.
JMMF is categorized as Money Market, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.16% for JMMF and 0.12% for JQUA.
Подберите оптимальное распределение для JMMF и JQUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор