Сравнение JMM с FARCX
JMM (Nuveen Multi-Market Income Fund) and FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - JMM is a Multisector Bonds fund managed by Nuveen, while FARCX is a REIT fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, JMM returned 2.85%/yr vs 5.60%/yr for FARCX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JMM charges 0.04%/yr vs 0.97%/yr for FARCX.
Доходность
Сравнение доходности JMM и FARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMM показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции JMM уступали акциям FARCX по среднегодовой доходности: 2.85% против 5.60% соответственно.
JMM
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.85%
FARCX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам JMM и FARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | -2.80% | 5.61% | 8.15% | 6.57% | -17.95% | 10.53% | 1.77% | 13.56% | -5.37% | 10.58% |
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 11.64% | 2.56% | 6.04% | 11.55% | -24.57% | 41.57% | -6.14% | 25.63% | -5.57% | 5.67% |
Correlation
The correlation between JMM and FARCX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1995 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMM vs. FARCX — Ранг доходности на риск
JMM
FARCX
Сравнение JMM c FARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMM | FARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.77 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 5.75 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMM | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.07 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.21 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.28 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок JMM и FARCX
Максимальная просадка JMM за все время составила -48.15%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMM и FARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMM | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.15% | -70.62% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -7.83% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -17.59% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -31.77% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.48% | -41.05% | +14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -3.20% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -10.45% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.39% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMM и FARCX
Текущая волатильность для Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) составляет 3.20%, в то время как у Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что JMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMM | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.64% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 9.29% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 12.98% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 18.34% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 20.16% | -6.25% |
Сравнение комиссий JMM и FARCX
JMM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMM и FARCX
Дивидендная доходность JMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности FARCX в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 5.22% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | 6.07% | 5.76% | 5.48% | 5.58% | 6.13% | 4.60% | 4.49% | 4.86% | 5.34% | 5.63% | 6.19% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
JMM and FARCX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FARCX has higher volatility (3.64%) compared to JMM (3.20%). In terms of maximum drawdown, JMM dropped -48.15% vs FARCX's -70.62%.
FARCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMM и FARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор