Сравнение JMM с FARCX
JMM (Nuveen Multi-Market Income Fund) and FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - JMM is a Multisector Bonds fund managed by Nuveen, while FARCX is a REIT fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, JMM returned 3.00%/yr vs 5.87%/yr for FARCX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JMM charges 0.04%/yr vs 0.97%/yr for FARCX.
Доходность
Сравнение доходности JMM и FARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMM показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции JMM уступали акциям FARCX по среднегодовой доходности: 3.00% против 5.87% соответственно.
JMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 3.00%
FARCX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение доходности по годам JMM и FARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | -0.95% | 5.61% | 8.15% | 6.57% | -17.95% | 10.53% | 1.77% | 13.56% | -5.37% | 10.58% |
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 16.10% | 2.56% | 6.04% | 11.55% | -24.57% | 41.57% | -6.14% | 25.63% | -5.57% | 5.67% |
Correlation
The correlation between JMM and FARCX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1995 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMM vs. FARCX — Ранг доходности на риск
JMM
FARCX
Сравнение JMM c FARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMM | FARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.18 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 7.02 | -7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMM и FARCX
Максимальная просадка JMM за все время составила -48.15%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMM и FARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMM | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.15% | -70.62% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -7.83% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -17.59% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -31.77% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.48% | -41.05% | +14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -0.12% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -10.44% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.42% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMM и FARCX
Текущая волатильность для Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) составляет 2.93%, в то время как у Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что JMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMM | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 5.12% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 10.04% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 13.61% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 18.39% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 20.20% | -6.28% |
Сравнение комиссий JMM и FARCX
JMM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMM и FARCX
Дивидендная доходность JMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности FARCX в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 5.02% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | 5.99% | 5.76% | 5.48% | 5.58% | 6.13% | 4.60% | 4.49% | 4.86% | 5.34% | 5.63% | 6.19% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
JMM and FARCX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FARCX has higher volatility (5.12%) compared to JMM (2.93%). In terms of maximum drawdown, JMM dropped -48.15% vs FARCX's -70.62%.
FARCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMM и FARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор