PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMLP.DE с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMLP.DE с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. JMLP.DE is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 23.96%/yr vs 8.47%/yr for JEPI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JMLP.DE и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JMLP.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 2.32%.

JMLP.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
3.28%
С начала года
27.39%
6 месяцев
23.64%
1 год
25.58%
3 года*
24.31%
5 лет*
23.96%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.46%
1 месяц
0.94%
С начала года
2.32%
6 месяцев
1.82%
1 год
7.14%
3 года*
6.33%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMLP.DE и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		27.39%-5.93%44.53%15.63%34.66%55.73%7.58%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.32%-4.74%20.00%6.53%2.49%30.61%6.57%

Correlation

The correlation between JMLP.DE and JEPI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.23

The correlation between JMLP.DE and JEPI shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с PGXJMLP.DE с HYGJMLP.DE с IBE.MC
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JMLP.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMLP.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMLP.DEJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.80

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.12

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.36

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

3.57

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMLP.DE vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMLP.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMLP.DE и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMLP.DEJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.80

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.70

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.84

+0.51

Просадки

Сравнение просадок JMLP.DE и JEPI

Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMLP.DEJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-19.13%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-5.26%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.29%

-19.13%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-19.13%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-6.05%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-3.69%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.00%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JMLP.DE и JEPI

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMLP.DEJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

2.00%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

6.48%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

8.94%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

12.13%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

11.83%

+9.83%

Сравнение комиссий JMLP.DE и JEPI

JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMLP.DE и JEPI

Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности JEPI в 8.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.26%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.38%5.41%11.39%11.27%14.07%8.95%

Часто задаваемые вопросы

JMLP.DE and JEPI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JMLP.DE.

JMLP.DE is categorized as Energy Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: HANetf and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.35% for JEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор