Сравнение JMLP.DE с BIZD
JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 23.96%/yr vs 5.28%/yr for BIZD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности JMLP.DE и BIZD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMLP.DE торгуется в EUR, в то время как BIZD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIZD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.68%.
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -9.54%
- 1 год
- -12.43%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам JMLP.DE и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 15.63% | 34.66% | 55.73% | 7.58% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -6.68% | -16.24% | 23.26% | 23.21% | -2.85% | 46.44% | 16.13% |
Correlation
The correlation between JMLP.DE and BIZD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between JMLP.DE and BIZD has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMLP.DE vs. BIZD — Ранг доходности на риск
JMLP.DE
BIZD
Сравнение JMLP.DE c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMLP.DE | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.57 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | -0.94 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMLP.DE | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.66 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.30 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.35 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок JMLP.DE и BIZD
Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMLP.DE | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -55.20% | +32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -21.87% | +10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -30.08% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -30.08% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -26.55% | +21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -8.62% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 13.24% | -9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMLP.DE и BIZD
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMLP.DE | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.31% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 15.04% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 18.88% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 17.79% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 22.24% | -0.58% |
Сравнение комиссий JMLP.DE и BIZD
JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BIZD в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMLP.DE и BIZD
Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности BIZD в 13.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 13.80% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMLP.DE and BIZD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BIZD.
JMLP.DE is categorized as Energy Equities, while BIZD is Financials Equities. JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. They also come from different issuers: HANetf and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.42% for BIZD.
Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор